Esercizio di Matematica Finanziaria

In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore una struttura con rendimento a scadenza (in semestri) h(t,s)=5,2*(s-t). Sono disponibili portafogli con i seguenti flussi di cassa: (5*a, 8400, 9*b) su di uno scadenzario annuale. Calcolare le funzioni montante e intensità istantanea d’interesse. Calcolare a e b ed il prezzo del portafoglio da acquistare per far fronte ad una uscita tra 15 mesi di 82000 euro in modo da essere garantiti da shift additivi arbitrari della curva dell’intensità istantanea d’interesse.
In questo esercizio mi sono venuti dei dubbi riguardo alla conversione semestri-anni o anni-semestri. Chiedo semplicemente un aiuto riguardo a questo. Grazie.

Vincenzo

Qualcuno è disposto a chiarirmi quel dubbio?

Caro vince84,
purtroppo non so nulla di questa matematica finanziaria. Mi spiace.
Ciao,
Marco