Aiuto esercizio matematica finanziaria
15/07/2013, 20:01
questo è il testo :
In un mercato obbligazionario perfetto, vige una struttura per scadenza piatta con tasso di interesse annuo i=4,5%
Sono disponibili solo TCN con scadenza tra 1 anno e 2 anni.
Calcolare i valori nominali e i prezzi dei TCN da acquistare per far fronte ad un’uscita tra di 1 anno di L=25000€, per essere immunizzati da shift additivi arbitrari.
Ho l'esame tra 2 giorni...
In un mercato obbligazionario perfetto, vige una struttura per scadenza piatta con tasso di interesse annuo i=4,5%
Sono disponibili solo TCN con scadenza tra 1 anno e 2 anni.
Calcolare i valori nominali e i prezzi dei TCN da acquistare per far fronte ad un’uscita tra di 1 anno di L=25000€, per essere immunizzati da shift additivi arbitrari.
Ho l'esame tra 2 giorni...
Re: Aiuto esercizio matematica finanziaria
15/07/2013, 20:28
Purtroppo con questo tipo di esercizio non posso esserti di aiuto.
Ciao,
Marco
Ciao,
Marco
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